La Bce snellisce la supervisione sulla liquidità delle banche dell’Eurozona, completando così la revisione delle procedure note come Srep (Supervisory Review and Evaluation Process) con cui la Vigilanza definisce i requisiti specifici dei ogni istituto di credito.

In precedenza le modifiche avevano riguardato ambiti come le richieste di capitale individuali (Pillar 2) e le tempistiche di valutazione.

Adesso invece la Bce si è concentrata sulla liquidità: la metodologia rivista sarà valida dal prossimo anno.

Nel complesso le nuove procedure Srep resteranno in vigore almeno fino al 2030 e gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati solo ogni tre anni, con l’obiettivo di fornire un quadro di regole stabile.

Le novità sui controlli della liquidità dal 2027

Dal 2027 i controlli sulla liquidità saranno basati su tre valutazioni principali relative a rischio a breve termine, sostenibilità della raccolta e controlli del rischio. Per semplificare l’approccio, le materie che in precedenza erano esaminate separatamente saranno valutate in modo congiunto, secondo quanto reso noto dalla Vigilanza.

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I team di supervisori (Jst o Joint Supervisory Teams) potranno concentrarsi sui rischi più rilevanti per ciascuna banca, mantenendo una visione d’insieme delle potenziali vulnerabilità. I team potranno decidere anche di fare valutazioni pluriennali, invece che annuali.

Calcolo dei punteggi e indicatori di rischio

Ci sarà inoltre una formula aggiornata per il calcolo dei punteggi automatici relativi alla liquidità a breve termine e alla sostenibilità della raccolta. Questi punteggi fungono da punti di partenza indicativi per le autorità di vigilanza nella valutazione dei rischi.

Gli indicatori utilizzati per la valutazione quantitativa forniscono una valutazione prospettica delle banche e mostrano anche la sensibilità degli istituti di credito a uno scenario ipotetico di condizioni di liquidità estremamente critiche.

I dati si basano in larga misura sulla reportistica prudenziale esistente che include le informazioni chiave sui flussi di liquidità in entrata e in uscita, sulla concentrazione della raccolta, sui vincoli sugli attivi (asset encumbrance), sulla liquidità in valuta estera e sui piani di finanziamento delle banche.

I rischi di liquidità rappresentano uno dei quattro pilastri degli Srep e sono valutati con attenzione dalla Bce perché uno shock negativo può mettere in pericolo una banca, anche se dotata di capitale sufficiente. (riproduzione riservata)